Analysis of volatility of energy commodities [rukopis] /
Chalupka, Radovandis
Vošvrda, Miloslav S.,1943-skuk0001449oth
Univerzita Karlova (Praha).Fakulta sociálních věd.Institut ekonomických studiídgg
manuscripttext
diplomové práce
Praha,
2004
eng
Táto práca analyzuje cenovú volatilitu ropy, zemného plynu a elektriny. Testuje hypotézu, či ARCH modely poskytujú dobré predpovede volatility týchto energetických komodít. Po analýze štatistických vlastností komodít niekoľko ARCH modelov je aplikovaných na celú vzorku údajov. Po vybraní najlepších modelov sú tieto analyzované mimo vzorky. Predpovede sa generujú pomocou pohyblivého okna a následne sú testované vzhľadom na realizovanú budúcu volatilitu. Na základe porovnania s historickou volatilitou sa dá urobiť záver, že GARCH(1,1) pre ropu a EGARCH(1,1) pre zemný plyn poskytujú dobré predpovede budúcej volatility. Pre elektrinu žiaden model nepriniesol.
Diplomová práce (Mgr.)--Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 2004
Bibliografie na listě 75-77
Táto práca analyzuje cenovú volatilitu ropy, zemného plynu a elektriny. Testuje hypotézu, či ARCH modely poskytujú dobré predpovede volatility týchto energetických komodít. Po analýze štatistických vlastností komodít niekoľko ARCH modelov je aplikovaných na celú vzorku údajov. Po vybraní najlepších modelov sú tieto analyzované mimo vzorky. Predpovede sa generujú pomocou pohyblivého okna a následne sú testované vzhľadom na realizovanú budúcu volatilitu. Na základe porovnania s historickou volatilitou sa dá urobiť záver, že GARCH(1,1) pre ropu a EGARCH(1,1) pre zemný plyn poskytujú dobré predpovede budúcej volatility. Pre elektrinu žiaden model nepriniesol.
Analýzy ekonomické
ekonometrie
elektřina
plyn
Práce diplomové
ropa
Trh finanční